Estados Unidos
Nominal
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Modelador de Datos Senior - Mercados de Capitales
Estados Unidos
New York, New York, United States
PythonSQL
Traducción automática. Consulta el original.
Sobre la oportunidad
SMBC Group es un grupo financiero global de primer nivel. Con sede en Tokio y con una historia de 400 años, SMBC Group ofrece una diversa gama de servicios financieros, que incluyen banca, leasing, valores, tarjetas de crédito y financiación al consumo. El Grupo cuenta con más de 130 oficinas y 80,000 empleados en todo el mundo en casi 40 países. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) es la empresa matriz de SMBC Group, uno de los tres grupos bancarios más grandes de Japón. Las acciones de SMFG cotizan en las bolsas de Tokio, Nagoya y Nueva York (NYSE: SMFG).
En América, SMBC Group tiene presencia en EE. UU., Canadá, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Respaldado por la solidez de capital de SMBC Group y el valor de sus relaciones en Asia, el Grupo ofrece una gama de servicios de banca comercial y de inversión a sus clientes corporativos, institucionales y municipales. Conecta una base de clientes diversa con los mercados locales y la extensa red global de la organización. Las empresas operativas del Grupo en América incluyen Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. y Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd.
El rango salarial previsto para este puesto es de entre $202,000.00 y $237,000.00.
El salario específico ofrecido a un candidato se basará en sus calificaciones individuales, experiencias y un análisis de la compensación actual pagada en su geografía y en el mercado para puestos similares en el momento de la contratación. El puesto también puede ser elegible para un premio de incentivo discrecional anual. Además de la compensación en efectivo, SMBC ofrece una cartera competitiva de beneficios a sus empleados.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Buscamos un Modelador de Datos Senior especializado en Mercados de Capitales para liderar la estandarización, el diseño y la gobernanza de nuestras estructuras de datos de transacciones globales en las plataformas Front, Middle y Back-Office (FOMOBO). En este puesto, tenderá un puente entre conceptos cuantitativos complejos de trading y pipelines de ingeniería de datos en tiempo real.
Su mandato principal será traducir ciclos de vida de transacciones complejos, que abarcan la ejecución, las valoraciones y la compensación/liquidación posterior, en esquemas de datos modernos y orientados a eventos. Al aprovechar los protocolos estándar de mensajería financiera junto con herramientas de vanguardia de lakehouse, diseñará la columna vertebral de datos que soporta frameworks de procesamiento de flujos de alta velocidad.
OBJETIVOS DEL PUESTO
- Diseñar Modelos de Datos de Trading de Extremo a Extremo: Crear y mantener modelos de datos conceptuales, lógicos y físicos que capturen el ciclo de vida de las transacciones multiactivo de extremo a extremo en Front Office (ejecución/precios), Middle Office (riesgo/valoraciones) y Back Office (liquidaciones/reconciliaciones).
- Implementar Estándares Financieros (FpML & ISDA CDM): Servir como Experto en la Materia en FpML (Financial Product Markup Language) y el Common Domain Model (CDM) de FINOS / ISDA para unificar la mensajería de derivados y las transiciones de estado del ciclo de vida post-transacción en toda la empresa.
- Arquitectar Frameworks de Esquemas Orientados a Eventos: Diseñar esquemas de streaming de alto rendimiento y controlados por versiones (JSON Schema, Avro o Protobuf) optimizados para flujos arquitectónicos de publicación/suscripción continua y event-sourcing.
- Optimizar Estructuras de Databricks Lakehouse: Colaborar con ingenieros de datos para materializar cargas útiles de eventos en tiempo real en tablas Databricks Delta Lake altamente escalables utilizando patrones Medallion (Bronce/Plata/Oro) optimizados para análisis de series temporales y rendimiento de consultas.
- Integrar Motores de Flujo de Trabajo de Transacciones: Modelar las interacciones de datos para Motores de Flujo de Trabajo de Transacciones estatales y dirigidos por orquestación, asegurando un seguimiento exacto de las actualizaciones de estado de las transacciones, las invalidaciones de validación y las pistas de auditoría.
- Aplicar Linaje de Datos e Interoperabilidad: Construir diccionarios de datos y mapeos de linaje completos y automatizados para garantizar que los esquemas de los desks de trading upstream se reconcilien sin problemas con los nodos de informes regulatorios downstream.
CALIFICACIONES Y HABILIDADES
- Experiencia en el Dominio: Más de 7 años de experiencia como Modelador de Datos especializado en un Banco de Inversión, Broker-Dealer de Mercados de Capitales de Nivel 1, o Cámara de Compensación que abarque operaciones de Front, Middle y Back Office.
- Protocolos de Modelado Financiero: Trayectoria probada de implementación directa a nivel de producción de los frameworks ISDA CDM (Common Domain Model) y FpML para clases de activos de derivados OTC (Over-The-Counter), renta fija o divisas (FX).
- Herramientas Tecnológicas:
- o Mínimo de 3+ años diseñando estructuras de datos específicamente optimizadas para el procesamiento en la Plataforma Unificada de Análisis de Datos de Databricks.
- o Dominio de herramientas de modelado de esquemas (como ERwin, InfoSphere Data Architect, Hackolade o Idera ER/Studio).
- Patrones de Streaming Distribuido: Amplio conocimiento de los comportamientos de las colas de mensajes asíncronos, estrategias de evolución de esquemas (compatibilidad hacia atrás/adelante) y compensaciones de normalización de bases de datos de procesamiento de flujos.
- Conocimiento del Ciclo de Vida de las Transacciones: Comprensión profunda de la mecánica del estado de las transacciones manejadas por los motores de ejecución y flujo de trabajo, como reglas de asignación, novaciones, ejercicios de compresión y cálculos de márgenes.
Adiciones Técnicas Preferidas
- Conocimiento práctico de SQL, Python, o Scala para probar, validar y consultar tablas Delta en vivo dentro de Databricks.
- Participación previa en organismos de la industria como FINOS, ISDA o FIX Trading Community.
- Familiaridad con formatos de mensajería financiera como FIX Protocol o la norma ISO 20022.
REQUISITOS ADICIONALES
Los empleados de SMBC participan en un modelo de fuerza laboral Híbrida que ofrece a los empleados la oportunidad de trabajar desde casa, así como desde una oficina de SMBC. SMBC requiere que los empleados vivan a una distancia razonable de su oficina. Los candidatos potenciales conocerán más sobre su horario de trabajo híbrido específico durante el proceso de entrevista. El trabajo híbrido puede no estar permitido para ciertos puestos, incluidos, por ejemplo, ciertos puestos registrados en FINRA para los cuales se requiere asistencia en la oficina durante toda la semana laboral.
SMBC proporciona adaptaciones razonables durante el proceso de candidatura para solicitantes con discapacidades de acuerdo con la ley federal, estatal y local aplicable. Si necesita una adaptación razonable durante el proceso de solicitud, háganoslo saber en [email protected].
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